MPaR'07 - artykuł nr 2
Reakcja na impuls cenowy na przykładzie rynku terminowego
Jacek Bednarz, Stanisław Gędek
Streszczenie:
Na rynkach giełdowych, charakteryzujących się znaczącą obecnością inwestorów zajmujących równolegle pozycje na rynku kasowym oraz terminowym, można zaobserwować zjawisko współzależności kursowej. W pracy Reakcja na impuls cenowy na przykładzie rynku terminowego (J. Bednarz, S. Gędek) za pomocą modelu VAR podjęta została próba zbadania tego zjawiska oraz siły reakcji na impuls cenowy.
Nota bibliograficzna:
Jacek Bednarz, Stanisław Gędek. (2008). Reakcja na impuls cenowy na przykładzie rynku terminowego. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '07. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 29-44
