MPaR'07 - artykuł nr 4
Ocena stabilności w czasie rozwiązań zadania minimalizacji ryzyka na rynku energii elektrycznej
Alicja Ganczarek-Gamrot
Streszczenie:
W pracy Ocena stabilności w czasie rozwiązań zadania minimalizacji ryzyka na rynku energii elektrycznej (A. Ganczarek) poddano analizie zadanie optymalizacji ryzyka inwestycji na Rynku Dnia (RDN) polskiej licencjonowanej Towarowej Giełdy Energii (TGE). Biorąc pod uwagę charakter funkcjonowania RDN, rozważono portfele składające się z 24 aktywów - dziennych logarytmicznych stóp zwrotu ceny energii elektrycznej notowanej na RDN w latach 2003-2005. Uwzględniając sezonowość energii elektrycznej, poddano analizie rozwiązania zadania minimalizacji ryzyka zmiany wartości portfela wyrażonego za pomocą warunkowej wartości zagrożonej zarówno dla pozycji długiej, jak i krótkiej w różnych okresach roku kalendarzowego.
Nota bibliograficzna:
Alicja Ganczarek-Gamrot. (2008). Ocena stabilności w czasie rozwiązań zadania minimalizacji ryzyka na rynku energii elektrycznej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '07. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 63-78
