MPaR'06 - artykuł nr 25
Analiza harmoniczna szeregów czasowych kursów walutowych
Stanisław Gędek
Streszczenie:
Wygodnym narzędziem identyfikacji i kwantyfikacji zjawisk o charakterze periodycznym jest analiza harmoniczna Fouriera traktująca badane zjawisko jako kombinację liniową oscylacji o różnym okresie i różnych amplitudach. Metoda ta była z powodzeniem wykorzystywana do analizy różnych zjawisk (wskaźników giełdowych, cen produktów rolnych, urodzeń). Jak dotychczas brak jest doniesień o tego typu analizie w odniesieniu do kursów walutowych. Celem analizy przeprowadzonej w pracy Analiza harmoniczna szeregów czasowych kursów walutowych (S. Gędek) jest stwierdzenie, czy w szeregach czasowych kursów PLN do innych walut występują składowe harmoniczne oraz przeprowadzenie porównania ich charakterystyk.
Nota bibliograficzna:
Stanisław Gędek. (2006). Analiza harmoniczna szeregów czasowych kursów walutowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '06. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 373-390
