MPaR'07 - artykuł nr 5
Ocena ryzyka inwestycyjnego na podstawie miar koncentracji
Agata Gluzicka
Streszczenie:
Jednym z podstawowych wskaźników stosowanym w badaniach statystycznych jest indeks Giniego. Jest to przykład miary koncentracji, za pomocą której analizowane są przede wszystkim rozkłady nierównomiernego podziału różnych czynników ekonomicznych. Z indeksem Giniego ściśle związany jest wskaźnik zwany średnią różnicą Giniego, który coraz częściej stosowany jest jako miara ryzyka. W pracy Ocena ryzyka inwestycyjnego na podstawie miar koncentracji (A. Gluzicka) przedstawiono dyskusję różnych sposobów określania indeksu oraz średniej różnicy Giniego. Zaprezentowano problemy numeryczne, związane z wyznaczaniem średnich różnic Giniego inwestycyjnych portfeli jedno- i wieloskładnikowych. Prezentowane przykłady dotyczą portfeli akcji notowanych na polskim rynku kapitałowym.
Nota bibliograficzna:
Agata Gluzicka. (2008). Ocena ryzyka inwestycyjnego na podstawie miar koncentracji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '07. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 79-90
