MPaR'02 - artykuł nr 8
Optymalizacja struktury portfela kredytowego w banku komercyjnym
Stefan Grzesiak, Rafał Koczkodaj
Streszczenie:
Ryzyko kredytowe jest jednym z głównych rodzajów ryzyka w działalności banku. Istotne znaczenie ma podejmowanie przedsięwzięć zmniejszających to ryzyko. Podstawą do oceny ryzyka związanego z udzieleniem kredytu danemu podmiotowi jest zbadanie jego zdolności kredytowej. Do analizy zdolności kredytowej mogą być wykorzystane różne metody: od prostej metody opisowej do metod statystyczno-matematycznych. Do oceny przedsiębiorstw (sektorów) pod względem zdolności kredytowych wykorzystać można metody taksometryczne. Umożliwiają one analizę obiektów (firm, sektorów) w przestrzeni wielocechowej. Po ich zastosowaniu otrzymuje się syntetyczny model zbioru obiektów, na podstawie którego można określić ryzyko kredytowania poszczególnych firm (sektorów). Aby podjąć decyzję, w jaki sposób wykorzystać środki przeznaczone na kredyty, można wykorzystać metody optymalizacyjne. Możliwość tę przedstawia praca Optymalizacja struktury portfela kredytowego w banku komercyjnym (S. Grzesiak, R. Koczodaj). Na podstawie syntetycznego zbioru obiektów buduje się funkcję kryterialną, która będzie obrazowała ogólne ryzyko kredytowe dla rozpatrywanych firm (sektorów). Rozpatrując wszystkie warunki towarzyszące akcji kredytowej danego banku pokazano, w jaki sposób uzyskać optymalną strukturę portfela kredytowego banku, przy której ryzyko kredytowe będzie najmniejsze.
Nota bibliograficzna:
Stefan Grzesiak, Rafał Koczkodaj. (2002). Optymalizacja struktury portfela kredytowego w banku komercyjnym. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 123-138
