MPaR'02 - artykuł nr 9
Analiza funkcji ryzyka estymatorów opartych na pewnym opisie niepewności
Andrzej Grzybowski
Streszczenie:
W pracy Analiza funkcji ryzyka estymatorów opartych na pewnym opisie niepewności (A. Grzybowski) rozpatrzono problem estymacji parametru regresji w sytuacji, gdy dostępna jest informacja a priori na temat jego wartości. Do opisu owej informacji wykorzystano klasę rozkładów, których momenty drugiego rzędu są odzwierciedleniem niepewności związanej z posiadaną informacją. Szczegółowo rozważono sytuację, gdy macierze kowariancji mają elementy diagonalne proporcjonalne do apriorycznych wartości parametru. Zbadano funkcje ryzyka estymatorów Gamma-Minimaksowych względem tak określonych klas rozkładów. Sformułowano twierdzenia dotyczące zależności wielkości obszaru redukcji ryzyka (względem estymatora MNK) od współczynnika proporcjonalności występującego w opisie niepewności. Dla ilustracji prezentowanych idei pokazano przykład analizy obszarów redukcji ryzyka w wybranych rzeczywistych problemach estymacji parametrów modeli ekonometrycznych.
Nota bibliograficzna:
Andrzej Grzybowski. (2002). Analiza funkcji ryzyka estymatorów opartych na pewnym opisie niepewności. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 139-150
