MPaR'06 - artykuł nr 27
Realna wielkość redukcji ryzyka wynikająca z wykorzystania estymatorów typu Jamesa-Steina w modelowaniu ekonometrycznym
Andrzej Grzybowski
Streszczenie:
Praca Realna wielkość redukcji ryzyka wynikająca z wykorzystania estymatorów typu Jamesa-Steina w modelowaniu ekonometrycznym (A. Grzybowski) poświęcona jest problemowi estymacji parametrów liniowego modelu ekonometrycznego. Przedstawione wyniki teoretyczne dotyczą analizy funkcji ryzyka estymatorów typu Jamesa-Steina. Porównano ich własności zarówno z klasycznym estymatorem MNK, jak i estymatorami bayesowskimi względem normalnego rozkładu a priori. Szczególną uwagę poświęcono wielkości redukcji ryzyka uzyskiwanej w wyniku ich wykorzystania. Decyduje ona o ich znaczeniu dla ewentualnych zastosowań w modelowaniu ekonometrycznym. Przedstawiono też przykład oparty na danych rzeczywistych ilustrujący praktyczne znaczenie prezentowanych metod estymacji.
Nota bibliograficzna:
Andrzej Grzybowski. (2006). Realna wielkość redukcji ryzyka wynikająca z wykorzystania estymatorów typu Jamesa-Steina w modelowaniu ekonometrycznym. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '06. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 407-418
