MPaR'07 - artykuł nr 7
Wykorzystanie wskaźnika uwarunkowania macierzy obserwacji do redukcji ryzyka związanego z błędami oszacowań parametrów modeli ekonometrycznych
Andrzej Grzybowski
Streszczenie:
W rzeczywistych problemach modelowania ekonometrycznego coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdy dostępna jest pochodząca spoza bieżących danych wiedza na temat parametru regresji. Wykorzystanie takiej wiedzy a priori na ogół prowadzi do zmniejszenia ryzyka związanego ze stosowaniem danej reguły decyzyjnej. To, czy rzeczywiście ryzyko zostanie zmniejszone oraz jaki będzie stopień tej redukcji zależy w znacznym stopniu od wiarygodności informacji a priori. Praca Wykorzystanie wskaźnika uwarunkowania macierzy obserwacji do redukcji ryzyka związanego z błędami oszacowań parametrów modeli ekonometrycznych (A. Grzybowski) poświęcona jest właśnie temu problemowi. W analizie zastosowano, charakterystyczne dla staty-stycznej teorii decyzji, podejście częstościowe. Centralnym obiektem tej analizy jest funkcja ryzyka reguł decyzyjnych. Wykorzystując dane symulacyjne oszacowano metodami Monte Carlo wielkość redukcji wartości funkcji ryzyka uzyskiwanej w stosunku do ignorującego informację a priori estymatora MNK. Ponadto, dla wybranych problemów rzeczywistych wskazano występujące w praktyce możliwości redukcji ryzyka. Analizowane dane dotyczą między innymi rynku nieruchomości, rynku motoryzacyjnego czy produkcji hut stali.
Nota bibliograficzna:
Andrzej Grzybowski. (2008). Wykorzystanie wskaźnika uwarunkowania macierzy obserwacji do redukcji ryzyka związanego z błędami oszacowań parametrów modeli ekonometrycznych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '07. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 107-118
