MPaR'12 - artykuł nr 22
Procesy ryzyka z zależnymi wypłatami
Stanisław Heilpern
Streszczenie:
W pracy rozpatrywane są procesy ryzyka, w których zakłada się, że poszczególne wypłaty mogą być zależne. Jest to bardziej realistyczne podejście niż w klasycznych procesach ryzyka, gdzie zakłada się niezależność wypłat. Badany jest ciągły proces ryzyka głównie pod kątem wyznaczania prawdopodobieństwa ruiny w nieskończonym horyzoncie czasu. Analizowany jest wpływ intensywności napływu składki na prawdopodobieństwo ruiny. Struktura zależności wypłat opisana jest za pomocą archimedesowych funkcji łączących. Rozpatrywany jest też przypadek ścisłej zależności wypłat. Zaobserwowano występowanie nieregularności, braku monotoniczności między prawdopodobieństwem ruiny, a intensywnością napływu składki, czy innymi czynnikami.
Nota bibliograficzna:
Stanisław Heilpern. (2012). Procesy ryzyka z zależnymi wypłatami. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '12. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 351-366
