MPaR'00 - artykuł nr 2
Algorytmy genetyczne w dywersyfikacji ilościowej
Sławomir Jarek
Streszczenie:
W pracy Algorytmy genetyczne w dywersyfikacji ilościowej (S. Jarek) omówiono klasę modeli wykorzystywanych w analizie portfelowej. Opisywane modele są zadaniami programowania nieliniowego. Rozwiązując tego typu zadania używamy z reguły metod iteracyjnych. W wielu z nich zbieżność jest zapewniona, o ile punkt początkowy leży wystarczająco blisko poszukiwanego optimum. Punkt początkowy, występujący w metodach programowania nieliniowego, określony został jako rozwiązanie otrzymane optymalizatorem generalnym bazującym na algorytmach genetycznych. Przedstawiona została również prosta metoda znajdowania punktu dopuszczalnego bazującego na metodach punktu wewnętrznego. Autor proponuje, aby prezentowane modele analizy portfelowej rozwiązywać dwuetapowo: w pierwszym kroku za pomocą algorytmów genetycznych wybrać pewien punkt, a następnie wykorzystywać go jako punkt startowy w metodach programowania nieliniowego.
Nota bibliograficzna:
Sławomir Jarek. (2000). Algorytmy genetyczne w dywersyfikacji ilościowej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '00. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 57-68
