MPaR'03 - artykuł nr 10
Spiralna ekstrapolacja rynków finansowych
Jacek Juzwiszyn
Streszczenie:
W pracy piralna ekstrapolacja rynków finansowych (J. Juzwiszyn) zasadniczo przedstawiono pewien rodzaj ruchu jaki wykonują podstawowe indeksy WGPW w przestrzeni trójwymiarowej. Za zmienne w R3+ przyjęto: wartość indeksu, wolumen i czas, co pozwoliło intuicyjnie przedstawić giełdę jako cykliczne obroty, które wprowadzają pewną spiralną regularność przedstawiającą dynamikę rynku. Trójwymiarowa spiralna dynamika rynku jest charakterystyczna dla wszystkich rodzajów rynków i jest niezależna od skali czasu.
Nota bibliograficzna:
Jacek Juzwiszyn. (2003). Spiralna ekstrapolacja rynków finansowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 185-194
