MPaR'01 - artykuł nr 10
Modelowanie ryzyka - bariery złożoności obliczeniowej modeli
Ignacy Kaliszewski
Streszczenie:
Dla modelowania ryzyka najczęstszym stosowanym podejściem jest wykorzystywanie pojęcia wariancji. Konsekwencją tego jest to, że modele uwzględniające ryzyko stają się nieliniowe. Ogranicza to praktyczne zastosowanie takich modeli ze względu na bariery obliczeniowe, które mogą się ujawnić już dla najprostszych nieliniowości. Można zaryzykować stwierdzenie, że modele liniowe są bądź mogą być rozwiązywane bezpośrednio przez ich użytkowników na zasadzie zakupu pakietu oprogramowania od dystrybutora i powiązania tego oprogramowania z istniejącą lokalnie bazą danych. W przypadku modeli nieliniowych jednak, ze względu na stopień złożoności i modelu, i oprogramowania, rozwiązywanie takich modeli musi być powierzone wyspecjalizowanym jednostkom (centra obliczeniowe). Problem ten szczególnie wyraźnie występuje w modelach, do których rozwiązywania wykorzystywane są zadania optymalizacyjne. W pracy Modelowanie ryzyka - bariery złożoności obliczeniowej modelu (I. Kaliszewski) odniesiono się do wielokryterialnych modeli decyzyjnych rozwiązywanych metodami interakcyjnymi. Wskazano praktyczne, proste koncepcyjnie i obliczeniowo, podejście do rozwiązywania takich modeli pozwalające na rozdzielenie w czasie procesów decyzyjnych od pracochłonnych procesów obliczeniowych. W takim przypadku możliwy jest naturalny i pożądany podział ról: procesy decyzyjne pozostają domeną użytkowników modeli, natomiast procesy obliczeniowe mogą być powierzone wyspecjalizowanym ośrodkom (komercyjnym, akademickim, badawczym).
Nota bibliograficzna:
Ignacy Kaliszewski. (2001). Modelowanie ryzyka - bariery złożoności obliczeniowej modeli. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '01. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 145-158
