MPaR'06 - artykuł nr 1
Problemy skalowania funkcji użyteczności w zagadnieniach wspomagania zarządzania kapitałami z uwzględnieniem ryzyka
Lech Kruś
Streszczenie:
Praca Problemy skalowania funkcji użyteczności w zagadnieniach wspomagania zarządzania kapitałami z uwzględnieniem ryzyka (L. Kruś) dotyczy zagadnień konstrukcji komputerowych systemów wspomagania analizy decyzyjnej z uwzględnieniem ryzyka. Proponuje się budowę odpowiednich systemów komputerowych wspomagających analizę problemów zarządzania kapitałami, z wykorzystaniem metodologii funkcji użyteczności. Zakłada się, że funkcja użyteczności stanowi tylko pewien przybliżony opis relacji preferencji decydenta. Zakłada się również, że preferencje decydenta mogą się zmieniać w trakcie analizy decyzyjnej. Proponuje się iteracyjną procedurę wyznaczania subiektywnych parametrów funkcji użyteczności. W kolejnych iteracjach wyznaczane są i poprawiane wartości tych parametrów na podstawie informacji uzyskiwanych od decydenta w interakcji z systemem komputerowym. Rozwiązywane są w tym celu odpowiednie problemy optymalizacji.
Nota bibliograficzna:
Lech Kruś. (2006). Problemy skalowania funkcji użyteczności w zagadnieniach wspomagania zarządzania kapitałami z uwzględnieniem ryzyka. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '06. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 21-38
