MPaR'06 - artykuł nr 28
Badanie istotności wyników osiąganych przez automatyczne systemy transakcyjne
Michał Masłowski
Streszczenie:
Ogromna popularność analizy technicznej wśród praktyków jest niezaprzeczalna. Jednak metody podejmowania decyzji inwestycyjnych wywodzące się z analizy technicznej, szczególnie te bazujące na wizualnej ocenie wykresów kursów instrumentów finansowych, są obarczone dużą dawką subiektywizmu. Stąd też między innymi wynika sceptycyzm zwolenników metod ilościowych. Jednak dzięki rozpowszechnieniu się technik komputerowych oraz szerokiemu dostępowi do danych, stały się popularne automatyczne metody prowadzenia inwestycji. W pracy Badanie istotności wyników osiąganych przez automatyczne systemy transakcyjne (M. Masłowski) omówiono metody badania istotności wyników osiąganych dzięki stosowaniu strategii inwestycyjnych, bazujących na jednym z najbardziej popularnych wskaźników analizy technicznej, jakim jest średnia ruchoma. Do badania wykorzystano dane z polskiego rynku kapitałowego.
Nota bibliograficzna:
Michał Masłowski. (2006). Badanie istotności wyników osiąganych przez automatyczne systemy transakcyjne. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '06. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 419-432
