MPaR'07 - artykuł nr 12
Zarządzanie kapitałem na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20
Michał Masłowski
Streszczenie:
Najpopularniejszym instrumentem finansowym, stosowanym do konstrukcji automatycznych systemów transakcyjnych w polskich warunkach rynkowych, jest kontrakt terminowy na indeks WIG20. We wszystkich strategiach spekulacyjnych z użyciem instrumentów pochodnych występuje problem dużego ryzyka związanego z zastosowaniem dźwigni finansowej i niebezpieczeństwa całkowitej utraty kapitału. W związku z tym, ważnym elementem planowania strategii inwestycyjnej jest wybór sposobu zarządzania kapitałem. W pracy Zarządzanie kapitałem na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20 (M. Masłowski) przedstawiono wybrane sposoby zarządzania kapitałem. Przykłady opracowano z użyciem danych z polskiego rynku kapitałowego.
Nota bibliograficzna:
Michał Masłowski. (2008). Zarządzanie kapitałem na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '07. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 171-184
