MPaR'00 - artykuł nr 5
Wielokryterialne metody interaktywne w zarządzaniu ryzykiem w banku komercyjnym
Jerzy Michnik
Streszczenie:
W pracy Wielokryterialne metody interaktywne w zarządzaniu ryzykiem w banku komercyjnym (J. Michnik) przedstawiono projekt kompleksowego zarządzania aktywami i pasywami, wykorzystujący metody optymalizacyjne. Projekt ten jest otwarty strukturalnie, pozwalając na elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki zewnętrzne i dostosowanie go do zmiennych potrzeb organów zarządzających bankiem; charakteryzuje się dużym stopniem adekwatności do rzeczywistych procesów zachodzących w banku i jest stosunkowo łatwy do wdrożenia w praktyce. Zaprezentowano realizację projektu w postaci liniowego modelu programowania wielokryterialnego, do którego zastosowano interaktywne metody poszukiwania rozwiązań optymalnych.
Nota bibliograficzna:
Jerzy Michnik. (2000). Wielokryterialne metody interaktywne w zarządzaniu ryzykiem w banku komercyjnym. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '00. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 123-142
