MPaR'98 - artykuł nr 21
Wielokryterialny model zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym
Jerzy Michnik
Streszczenie:
J. Michnik w pracy Wielokryterialny model zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym przedstawia model oparty na szeroko rozpowszechnionym w praktyce bankowej, tradycyjnym podejściu do zarządzania ryzykiem, w którym ocena ryzyka stopy procentowej opiera się na luce według terminów przeszacowania, a miernikiem ryzyka walutowego jest otwarta pozycja walutowa. Kontrola ryzyka odbywa się więc głównie za pomocą transakcji bilansowych. Podejście takie pozwala na zastosowanie liniowego modelu optymalizacyjnego. Model ma charakter wielokryterialny, dając możliwość uwzględnienia wszystkich zasadniczych rozdzajów ryzyka finansowego. W praktycznej realizacji modelu do optymalizacji wykorzystano komputerową implementację interaktywnej metody dwureferencyjnej.
Nota bibliograficzna:
Jerzy Michnik. (1998). Wielokryterialny model zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '98. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 275-288
