MPaR'01 - artykuł nr 20
Zastosowanie granicznych modeli ryzyka do rynku ubezpieczeń w Polsce
Zbigniew Michna
Streszczenie:
W pracy Zastosowanie granicznych modeli ryzyka do rynku ubezpieczeń w Polsce (Z. Michna) przedstawiono trzy modele ubezpieczeniowe. Pierwsze dwa modele, w których pojawiające się żądania nie mają wpływu na wielkość pozostałych żądań i odpowiednio ich wielkości są z małym prawdopodobieństwem duże (rozkłady posiadają lekkie ogony) i z dużym prawdopodobieństwem duże (rozkłady posiadają ciężkie ogony). Trzeci model rozpatruje wpływ pewnych okresów na wielkości żądań. Dla wszystkich modeli wylicza się prawdopodobieństwo ruiny przy warunkach zgodnych z podstawowymi założeniami rynku ubezpieczeń w Polsce. Praca pokazuje, że prawdopodobieństwo ruiny istotnie różni się w tych modelach.
Nota bibliograficzna:
Zbigniew Michna. (2001). Zastosowanie granicznych modeli ryzyka do rynku ubezpieczeń w Polsce. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '01. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 271-276
