MPaR'05 - artykuł nr
31
Pokaż spis treści MPaR'05
O zastosowaniu metody rekurencyjnego podziału w analizie ryzyka kredytowego
Małgorzata Misztal
Streszczenie:
Rozważamy kredytobiorców pewnego banku (dane rzeczywiste). Interesuje nas konstrukcja pewnej reguły decyzyjnej,
pozwalającej na klasyfikację kredytobiorców do jednej z dwóch wyodrębnionych klas
- kredyty spłacane,
- kredyty windykowane.
W poprzedniej pracy* przedstawione zostały wyniki klasyfikacji
kredytobiorców za pomocą nieparametrycznych metod dyskryminacji, tj. metod minimalno-odległościowych oraz metody
rekurencyjnego podziału, której graficzną prezentacją jest drzewo klasyfikacyjne, a także metod klasycznych:
analizy dyskryminacyjnej i regresji logistycznej. Zdecydowanie najlepsze wyniki uzyskano wówczas dla metody
rekurencyjnego podziału (algorytm CRUISE). Ze względu na fakt, że odsetek błędnych zaklasyfikowań kredytobiorców
był dość wysoki, w pracy
O zastosowaniu metody rekurencyjnego podziału w analizie ryzyka kredytowego (M. Misztal)
podjęto próbę znalezienia metody minimalizującej ryzyko podjęcia błędnej decyzji (udzielenia kredytu klientowi
niewypłacalnemu) oraz zdefiniowania reguł decyzyjnych umożliwiających klasyfikację kredytobiorców do wyodrębnionych
grup ryzyka. Analizie poddano wybrane algorytmy tworzenia drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych (CRUISE z
podziałami dyskryminacyjnymi, PLUS, LOTUS).
* M. Misztal. (2003). Nieparametryczne metody dyskryminacji w analizie ryzyka kredytowego. W: T. Trzaskalik (red.),
Modelowanie Preferencji a
Ryzyko'03. Wydawnictwo Akademii Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Nota bibliograficzna:
Małgorzata Misztal. (2006). O zastosowaniu metody rekurencyjnego podziału w analizie ryzyka kredytowego. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '05. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s.
453-468