MPaR'12 - artykuł nr 24
Zastosowanie procesu Markowa w zależnych grupowych ubezpieczeniach na życie
Anna Nikodem-Słowikowska
Streszczenie:
Rozważmy grupowe ubezpieczenia na życie. Niech Tk; k=1, 2,...,n oznacza przyszły czas trwania życia k-tej osoby w grupie ubezpieczonych. W klasycznych ubezpieczeniach zakłada się, że zmienne losowe Tk są niezależne. Założenie to jednak jest nierealistyczne. Na przykład rozważając grupę dwóch osób (mąż i żona) powinno się uwzględnić zależność między długością życia małżonków. W artykule, do zobrazowania przyszłego stanu cywilnego mężów i żon, zastosowany będzie proces Markowa. Na podstawie danych zostaną wyestymowane parametry tego modelu. Zbadany także będzie wpływ zależności na wysokość składki w przypadku renty wdowiej.
Nota bibliograficzna:
Anna Nikodem-Słowikowska. (2012). Zastosowanie procesu Markowa w zależnych grupowych ubezpieczeniach na życie. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '12. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 377-386
