MPaR'99 - artykuł nr 6
Ryzyko ubezpieczeniowe i inwestycyjne dla portfela ubezpieczeń na życie
Monika Papież, Stanisław Wanat
Streszczenie:
M. Papież i S. Wanat w pracy Ryzyko ubezpieczeniowe i inwestycyjne dla portfela ubezpieczeń na życie zaprezentowali sposób oceny ryzyka portfela ubezpieczeń na życie. Polega on na wyodrębnieniu dwóch komponentów tego ryzyka, a mianowicie: ryzyka ubezpieczeniowego i inwestycyjnego. Pierwszy z nich jest związany z umieralnością, drugi natomiast z całkowitą stopą zwrotu. Przeprowadzone rozważania są pewną modyfikacją wyników zaprezentowanych w artykule G. Parkera Stochastic Analysis of the Interaction Between Investment and Insurance Risks, NAAJ, 1997, Vol.1, No.2, April. Przedstawione wyniki zilustrowano przykładem empirycznym.
Nota bibliograficzna:
Monika Papież, Stanisław Wanat. (1999). Ryzyko ubezpieczeniowe i inwestycyjne dla portfela ubezpieczeń na życie. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 65-84
