MPaR'03 - artykuł nr 30
Modelowanie największych szkód w ubezpieczeniach majątkowych - wybrane problemy
Ewa Poprawska
Streszczenie:
Modelowanie szkód w ubezpieczeniach majątkowych o typowych rozmiarach może być oparte na obserwacjach historycznych - zakłady ubezpieczeń dysponują dużą liczbą takich obserwacji, możliwe jest również w tym wypadku zastosowanie rozkładów empirycznych do niektórych dalszych kalkulacji. Natomiast szkody wyjątkowo wysokie muszą, z uwagi na małą liczbę dostępnych informacji, być modelowane za pomocą rozkładów ciągłych. Niekiedy stosowane jest zatem oddzielne modelowanie szkód niskich i średnich (stosowanie rozkładów uciętych) oraz szczególnie wysokich. Z tym zagadnieniem wiąże się analizowany w pracy Modelowanie największych szkód w ubezpieczeniach majątkowych - wybrane problemy (E. Poprawska) podziału szkód na wymienione grupy, czyli jaką wartość należy uznać za graniczną (wybór progu, w którym następuje zmiana sposobu modelowania). Przeprowadzone rozważania zilustrowane są przykładem.
Nota bibliograficzna:
Ewa Poprawska. (2003). Modelowanie największych szkód w ubezpieczeniach majątkowych - wybrane problemy. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 505-514
