MPaR'09 - artykuł nr 5
Próba wykrycia punktów zwrotnych w kształtowaniu się kursu walutowego dolara amerykańskiego
Marcin Salamaga
Streszczenie:
Kurs dolara amerykańskiego obok kursu waluty Unii Europejskiej ma istotne znaczenie dla polskiej gospodarki. Dolar amerykański pozostaje głównym środkiem płatniczym poza Unią Europejską, tak w sferze prywatnej, jak i instytucjonalnej. Duża zmienność kursu tej waluty w ostatnim okresie skłania do analizy przyczyn tego zjawiska. Przebieg kursu dolara amerykańskiego może być potraktowany jako realizacja procesu stochastycznego, w którym można wyróżnić tendencje rozwojowe kształtujące się w różny sposób w zależności od rozważanych okresów. Obserwacja takiego szeregu czasowego w ciągu ostatnich kilku lat pozwala dostrzec co najmniej kilka momentów, w których krótkookresowe trendy uległy gwałtownym zmianom. Może to wskazywać na występowanie punktów zwrotnych trendu. W pracy Próba wykrycia punktów zwrotnych w kształtowaniu się kursu walutowego dolara amerykańskiego (M.Salamaga) porównano trzy metody mające na celu wykrycie punktów zwrotnych w kształtowaniu się kursu dolara: test Perrona, test Chowa oraz analizę trendu różnic pomiędzy rzeczywistymi realizacjami kursu dolara i prognozowanymi wartościami tego kursu. Dla wykrytych punktów zwrotnych podjęto próbę ustalenia przyczyn, które mogły wywołać zmianę w kształtowaniu się kursu amerykańskiej waluty.
Nota bibliograficzna:
Marcin Salamaga. (2010). Próba wykrycia punktów zwrotnych w kształtowaniu się kursu walutowego dolara amerykańskiego . W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '09. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 71-84
