MPaR'02 - artykuł nr 20
Metoda obwiedni ekstremalnych w prognozowaniu kursów walutowych
Andrzej M. J. Skulimowski
Streszczenie:
Wydaje się, że dotychczasowe matematyczne modele prognozowania nie obejmują całości specyfiki finansowych szeregów czasowych, w szczególności istnieje luka między metodami heurystycznymi i empirycznymi a rozpowszechnionymi metodami prognozowania opartymi na stochastycznych własnościach m końcowych elementów szeregu. W pracy Metoda obwiedni ekstremalnych w prognozowaniu kursów walutowych (A. Skulimowski) prezentowane jest podejście zmierzające do lepszego określenia właściwości finansowych szeregów czasowych poprzez rozłożenie ich w ciąg "rzadszych" czasowych procesów. Podjęto próbę opisu procesu pierwotnego szeregu notowań jako dyskretnego procesu Markowa.
Nota bibliograficzna:
Andrzej M. J. Skulimowski. (2002). Metoda obwiedni ekstremalnych w prognozowaniu kursów walutowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 315-328
