MPaR'05 - artykuł nr 13
Ocena efektywności wybranych miar ryzyka opartych na rozkładzie ogona zmiennej losowej
Sławomir Śmiech
Streszczenie:
Zarządzanie ryzykiem w instytucji finansowej wymaga stosowania odpowiednio merytorycznie uzasadnionych miar ryzyka oraz odpowiednich metod ich estymacji. W pracy Ocena efektywności wybranych miar ryzyka opartych na rozkładzie ogona zmiennej losowej (S. Śmiech) przedstawiono ocenę ex(post skuteczności wybranych metod szacowania wartości zagrożonej oraz oczekiwanej warunkowej straty. Porównane zostały metody oparte na teorii wartości ekstremalnych oraz metodach klasycznych. Sprawdzono wpływ zastosowania standaryzacji warunkowa wariancją (wyznaczoną procesami GARCH) badanych szeregów czasowych.
Nota bibliograficzna:
Sławomir Śmiech. (2006). Ocena efektywności wybranych miar ryzyka opartych na rozkładzie ogona zmiennej losowej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '05. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 203-218
