MPaR'07 - artykuł nr 18
Ocena ryzyka indeksów sektorowych w okresach wzrostów i spadków wartości indeksu WIG
Sławomir Śmiech
Streszczenie:
Własności modelu CAPM pozwalają dekomponować ryzyko instrumentu finansowego na dwa składniki. Jeden zależny jest od ryzyka rynku drugi nie. Celem pracy Ocena ryzyka indeksów sektorowych w okresach wzrostów i spadków wartości indeksu WIG (S. Śmiech) jest zbudowanie modeli regresji bazujących na jedno- i wielowymiarowych modelach zmienności, w których opisywano ryzyko wybranych indeksów sektorowych notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Okres analizy podzielono na dwa podokresy, z których jeden odpowiada spadkom indeksu giełdy warszawskiej, drugi zaś jego wzrostowi. Umożliwia to porównanie ryzyka instrumentów finansowych w zależności od zmian koniunktury.
Nota bibliograficzna:
Sławomir Śmiech. (2008). Ocena ryzyka indeksów sektorowych w okresach wzrostów i spadków wartości indeksu WIG. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '07. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 263-274
