MPaR'05 - artykuł nr 16
Koncepcja PCVaR w analizie ryzyka inwestycji portfelowej na GPW w Warszawie
Grażyna Trzpiot, Felicjan Jaguś
Streszczenie:
Praca Koncepcja PCVaR w analizie ryzyka inwestycji portfelowej na GPW w Warszawie (G. Trzpiot, F. Jaguś) jest próbą oceny ryzyka inwestycji portfelowej na GPW w Warszawie. Przedstawiono miarę ryzyka PCVaR, a następnie wykorzystano jej koncepcję do analizy ryzyka portfela akcji. Analiza ryzyka dotyczy rynku akcji największych spółek giełdowych - akcji spółek z indeksu WIG20. Okres analizy obejmuje lata 1999-2004. Na podstawie danych z tego okresu oszacowano wieloczynnikowy model objaśniający stopę zwrotu z portfela akcji, a następnie wykorzystując koncepcję PCVaR przeprowadzono analizę ryzyka.
Nota bibliograficzna:
Grażyna Trzpiot, Felicjan Jaguś. (2006). Koncepcja PCVaR w analizie ryzyka inwestycji portfelowej na GPW w Warszawie. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '05. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 239-250
