MPaR'07 - artykuł nr 26
Wybrane metody uwzględniania zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela
Stanisław Wanat
Streszczenie:
W pracy Wybrane metody uwzględniania zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela (S. Wanat) omówiono, wraz z podaniem odpowiednich przykładów, dwa typy zależności: strukturalną i empiryczną. Zaprezentowano wybrane narzędzia, które można wykorzystać w celu uwzględnienia zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela. Ich podstawą jest rozkład wielowymiarowy przedstawiany za pomocą funkcji połączenia lub wielowymiarowej funkcji charakterystycznej. Wykorzystanie funkcji połączenia umożliwia zastosowanie technik symulacyjnych, z kolei funkcja charakterystyczna umożliwia zastosowanie szybkiej transformaty Fouriera.
Nota bibliograficzna:
Stanisław Wanat. (2008). Wybrane metody uwzględniania zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '07. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 377-392
