MPaR'02 - artykuł nr 23
Ryzyko rynkowe w transakcjach swap
Agnieszka Wojtasiak
Streszczenie:
Wielookresowe kontrakty terminowe zwane transakcjami swap oraz transakcjami wymiany należą do instrumentów pochodnych. Instrumenty pochodne służą do zabezpieczania przed ryzykiem, jednocześnie są one uważane za najbardziej ryzykowne instrumenty finansowe. W pracy Ryzyko rynkowe w transakcjach swap (A. Wojtasiak) przedstawiono ryzyko rynkowe związane z dwoma rodzajami swapów: procentowym i walutowym. Badaniu poddano wrażliwość kontraktów swap na zmiany wymaganej stopy dochodu, referencyjnej stopy oprocentowania i kursu walutowego. Obserwacje dotyczące wrażliwości swapów na określone czynniki rynkowe oparto na symulacjach.
Nota bibliograficzna:
Agnieszka Wojtasiak. (2002). Ryzyko rynkowe w transakcjach swap. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 351-364
