MPaR'98 - artykuł nr 31
Zastosowanie symulacji Monte Carlo do kalkulacji rezerwy szkodowej
Alicja Wolny
Streszczenie:
Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do tworzenia rezerwy na niewypłacone odszkodowania, zwane rezerwą szkodową. Celem pracy A. Wolny Zastosowanie symulacji Monte Carlo do kalkulacji rezerwy szkodowej jest zaproponowanie takiej metody wyznaczania przedziału zmienności rezerwy szkodowej, która pozwoli na uwzględnienie prawdopodobieństwa wystąpienia niedoboru lub nadmiaru rezerwy w przyszłości.
Nota bibliograficzna:
Alicja Wolny. (1998). Zastosowanie symulacji Monte Carlo do kalkulacji rezerwy szkodowej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '98. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 393-402
