Wydawnictwo MPaR'99 - czê¶æ 1

 

MPaR'99

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Zdzisław Cięciwa, Stefan Grzesiak, Stanisław Heipern, Krzysztof Jajuga, Ewa Konarzewska-Gubała, Donata Kopańska-Bródka, Stanisław Krawczyk, Andrzej Malawski, Walenty Ostasiewicz, Elżbieta Ostrowska, Wanda Ronka-Chmielowiec, Wojciech Sikora, Józef Stawicki, Włodzimierz Szkutnik, Jaerzy Wawrzynek, Stanisław Wieteska, Dorota Witkowska
ISBN: 83-7246-034-5
Rok wydania: 1999
Liczba stron: 476

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

  1. Empiryczna weryfikacja modelu arbitrażu cenowego w warunkach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
    Anna Adamczak
  2. Mechanizmy wyceny i wartość oczekiwana bankowych transakcji kredytowych
    Jacek Bednarz, Mariusz Kicia
  3. Szacowanie implikowanego ryzyka walutowego na podstawie modeli wyceny opcji
    Monika Bekier
  4. O pewnych strategiach inwestowania na rynkach kapitałowych
    Ewa Drabik
  5. Zastosowanie technologii hurtowni danych do badania powiązań kapitałowych, struktur akcjonariatu, oraz zmian cen akcji na giełdzie papierów wartościowych
    Gerard Głowacki
  6. Ryzyko w finansach i ryzyko w ubezpieczeniach - tendencje w zakresie transferu ryzyka
    Krzysztof Jajuga
  7. Algorytmy genetyczne w dywersyfikacji ilościowej
    Sławomir Jarek
  8. Ekonometryczna istota fal Elliotta
    Jacek Juzwiszyn
  9. Ryzyko płynności na rynku pochodnych instrumentów opcyjnych
    Mariusz Kicia, Jacek Bednarz
  10. Wycena instrumentów pochodnych przy użyciu miar martyngałowych. Przykłady strategii zabezpieczających
    Szymon Kodzis
  11. Wycena instrumentów finansowych z wykorzystaniem symulacji stochastycznej
    Iwona Konarzewska
  12. Wycena obligacji w warunkach ryzyka niewypłacalności emitenta
    Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski
  13. Ryzyko portfela papierów wartościowych w świetle kontraktów terminowych na WIG20
    Małgorzata Łuniewska, Agnieszka Majewska, Sebastian Majewski
  14. Metoda duration w pomiarze ryzyka stopy procentowej
    Mariola Mastalerz
  15. Wykorzystanie metod ekonometrycznych do prognozowania sygnałów kupna i sprzedaży akcji wybranej spółki giełdowej
    Aleksandra Matuszewska, Dorota Witkowska
  16. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych według grup ryzyka kredytowego
    Agnieszka Mazur, Iwona Staniec, Dorota Witkowska
  17. Entropia jako miara ryzyka decyzji inwestycyjnych
    Ewa Michalska
  18. Zastosowanie interaktywnego programowania celowego w zarządzaniu ryzykiem bankowym
    Jerzy Michnik
  19. Model typu Markowitza z ryzykiem mierzonym odchyleniem przeciętnym: analiza skuteczności na WGPW
    Włodzimierz Ogryczak, Andrzej Romaszkiewicz
  20. Konstrukcja portfela obligacji minimalizującego stratę
    Joanna Olbryś
  21. Wielokryterialna klasyfikacja i globalizacja ryzyka na rynku kapitałowym
    Elżbieta Ostrowska
  22. Zmienność historyczna i implikowana jako prognozy zmienności instrumentów finansowych
    Krzysztof Piontek
  23. Zapomniany pierwowzór definicji ryzyka kapitałowego
    Edward W. Piotrowski
  24. Wyznaczanie optymalnego portfela akcji na podstawie prognozowanych stóp zwrotu
    Wojciech Sikora
  25. Optymalizacja struktur obligacji transzowych długu hipotecznego
    Leon Słomiński
  26. Dynamiczne aspekty badania dominacji stochastycznych
    Józef Stawicki
  27. Zmienność a ryzyko
    Krzysztof Targiel
  28. Probabilistyczne i stochastyczne wielowartościowe dominacje w analizach giełdowych
    Grażyna Trzpiot
  29. Wielokryterialna analiza zbiorów efektywnych inwestycji giełdowych oparta na dominacjach stochastycznych i probabilistycznych
    Grażyna Trzpiot, Michał Zawisza
  30. Ryzyko inwestowania w kontrakty terminowe
    Agnieszka Wojtasiak
  31. Model portfela papierów wartościowych z liniową prowizją od obrotów - aplikacje uwzględniające ograniczoną płynność składników oraz długość horyzontu czasowego inwestycji
    Rafał Wójcikowski, Urszula Cieśluk
  32. Wykorzystanie wymiaru fraktalnego w ocenie ryzyka inwestycji giełdowych
    Małgorzata Zwolankowska