Wydawnictwo MPaR'04

 

MPaR'04

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Ignacy Kaliszewski, Wanda Ronka-Chmielowiec, Donata Kopańska-Bródka, Józef Stawicki
ISBN: 83-7246-397-2
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 540

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

  1. Dwustronne zagadnienie przydziału z obustronnie nieostrymi preferencjami
    Marcin Anholcer
  2. Uogólnione dwustronne zagadnienie przydziału
    Marcin Anholcer, Maciej Dzudzewicz, Marcin Godlewski
  3. Preferencje nabywców nieruchomości. Współczynnik Wartości Rynkowej (WWR) jako reprezentant klasy funkcji użyteczności
    Andrzej Aranowski, Paweł Baran
  4. Efekt Mallowsa-Akaike w selekcji modeli przetwarzania informacji
    Tadeusz Banek, Edward Kozłowski, Max Sikorski
  5. Możliwości zastosowania klasycznych miar efektywności ekonomicznej portfela papierów wartościowych do oceny działalności otwartych funduszy inwestycyjnych
    Jacek Bednarz
  6. Wielokryterialny wybór projektu jako oferty przetargowej
    Tomasz Błaszczyk
  7. Ryzyko w operacjach kredytowych i ubezpieczenie
    Magdalena Bulik
  8. Optymalne decyzje reasekuracyjne
    Bogdan Ciupek
  9. Problem ryzyka w modelu CAPM
    Ilona Ćwięczek, Andrzej Malawski
  10. Problem optymalizacji kontraktów reasekuracyjnych
    Patrycja Duszeńko
  11. Analiza ryzyka na rynku kontraktów terminowych Giełdy Energii S.A.
    Alicja Ganczarek-Gamrot
  12. Czy krótka sprzedaż jest racjonalną strategią inwestowania w długim okresie?
    Helena Gaspars, Wojciech Sikora
  13. Szacowanie wartości narażonej na ryzyko dla portfela kredytów specjalizowanych - metoda symulacyjna
    Paweł Gąsiorowski
  14. Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej do podejmowania optymalnych decyzji
    Urszula Gierałtowska
  15. Pomiar efektywności zabezpieczenia i ewidencji pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających
    Anna Jabłońska-Mazur
  16. Analiza wymiaru korelacyjnego przy użyciu testów surogatowych w badaniu efektywności rynku kapitałowego w Polsce
    Michał Jakubczyk
  17. Zróżnicowanie ryzyka inwestycji w obligacje
    Agnieszka Jarzyńska
  18. Zastosowanie analizy preferencji do modelowania decyzji na rynku edukacyjnym
    Małgorzata Knauff
  19. Ryzyko poważnej awarii przemysłowej i jego szacowanie. Możliwości wykorzystania raportu bezpieczeństwa i programu zapobiegania awarii dla celów ubezpieczeniowych
    Jacek Konciak
  20. Ryzyko w ubezpieczeniach zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej - modelowanie, selekcja i korekta
    Maria Kosowicz
  21. Modelowanie preferencji w modelowaniu celowym
    Katarzyna Krupińska
  22. Liczby rozmyte w zarządzaniu ryzykiem projektu - koncepcje rozszerzenia pakietów informatycznych
    Dorota Kuchta, Maria Galant-Pater
  23. Analiza numeryczna samo-stabilnych metod głosowania
    Piotr Kuszewski, Honorata Sosnowska
  24. Wyczucie rynku jako kryterium efektywności ekonomicznej otwartych funduszy inwestycyjnych - próba zastosowania miary alternatywnej
    Ewa Michalska, Jacek Bednarz
  25. Analiza ryzyka portfela inwestycyjnego utworzonego z wybranych spółek WGPW oraz notowań kursów walut
    Monika Miśkiewicz, Katarzyna Zeug
  26. Modele popytu konsumpcyjnego w warunkach ryzyka
    Andrzej Ostrowski
  27. Ryzyko arbitrażu wynikające z kosztów transakcyjnych
    Edward W. Piotrowski, Jan Sładkowski
  28. Podejście rozmyte w modelowaniu racjonalnych preferencji przy wyborze portfela inwestycji
    Andrzej Romaszkiewicz
  29. Wielokryterialna ocena parametrów finansowych inwestycji za pomocą syntezy zbiorów rozmytych i hiperrozmytych
    Paweł Sewastjanow, Paweł Róg
  30. Zastosowanie odległości ultrametrycznych w taksonomii portfela akcji
    Urszula Skórnik-Pokarowska
  31. Zastosowanie analizy wielokryterialnej do planowania wyboru wariantów inwestycji
    Andrzej M. J. Skulimowski, Paweł Rotter
  32. Teoriogrowy model podziału zysku pomiędzy uczestników konsorcjum kredytowego
    Joanna Stachowska-Piętka
  33. Łańcuch Markowa wielokrotnego wiązania w badaniu stóp zwrotu na WGPW
    Józef Stawicki
  34. System informatyczny wspomagający decyzje inwestycyjne
    Cezary Szwed
  35. Portfel inwestycji o stałych dochodach finansujących strumień zobowiązań
    Joanna Utkin
  36. Wybrane metody klasyfikacji kredytobiorców: modele logitowe i sieci neuronowe
    Dorota Witkowska, Mariola Chrzanowska