Wydawnictwo MPaR'11

 

MPaR'11

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Stefan Grzesiak, Donata Kopańska-Bródka, Maciej Nowak, Maciej Sablik, Wojciech Sikora, Honorata Sosnowska, Józef Stawicki, Włodzimierz Szkutnik, Grażyna Trzpiot
ISBN: 978-83-7246-721-8 (ISSN: 2083-8611)
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 434

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

  1. Przykładowe oszacowanie inwestycji w produkty ustrukturyzowane
    Monika Dyduch
  2. Immunizacja i optymalizacja portfela obligacji - model czynnikowy
    Andrzej Jakubowski
  3. Współczynnik Giniego jako miara ryzyka a normalność rozkładu stóp zwrotu
    Elżbieta Majewska, Robert Jankowski
  4. Analiza wpływu obserwacji ekstremalnych na pomiar ryzyka
    Justyna Majewska
  5. Zastosowanie strategii immunizacji z uwzględnieniem preferencji inwestora - analiza empiryczna na podstawie danych rynku obligacji w Polsce
    Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech
  6. Odporne bayesowskie metody alokacji aktywów a ocena ryzyka portfela akcji
    Agnieszka Orwat-Acedańska
  7. Empiryczne porównanie wybranych metod selekcji akcji do portfela
    Grzegorz Tarczyński
  8. Wybrane odporne metody estymacji beta
    Grażyna Trzpiot
  9. O pewnej metodzie modelowania preferencji grupowych w podejmowaniu decyzji strategicznych
    Cezary Dominiak
  10. Wielowymiarowe modele GARCH w ocenie ryzyka na polskim rynku energii elektrycznej
    Alicja Ganczarek-Gamrot
  11. Zastosowanie reguł decyzyjnych w wyborze miejsca opodatkowania firmy prowadzącej działalność transgraniczną
    Stefan Grzesiak, Robert Jóźwiak
  12. Zmiany cen ropy naftowej a ryzyko zmian procesów inflacyjnych w Polsce
    Jarosław Janecki
  13. Zastosowanie modelu zmienności stochastycznej dla wybranych kontraktów terminowych na polskim rynku energii
    Domikik Kudyba
  14. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym zgodnie z założeniami teorii ograniczeń
    Jacek Wrodarczyk
  15. Koncepcja systemu wspomagającego wycenę nieruchomości
    Daria Bałuch
  16. Koncepcja modelu decyzyjnego wyboru zakresu robót remontowych budynków mieszkalnych
    Anna Sobotka, Robert Bucoń
  17. Wybory parlamentarne 2007 - analiza reguł decyzyjnych
    Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkatuła, Dariusz Wagner
  18. Symulacyjny model oceny planu zamówień materiałów w przedsiębiorstwie górniczym
    Katarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda, Maciej Wolny
  19. Sprawiedliwy wybór lokalizacji centrów usługowych z kryterium minimalizacji średniej warunkowej i kompensacją
    Adam Krzemienowski
  20. Rozmyta ocena wielokryterialna satysfakcji pracownika uczelni
    Dorota Kuchta, Radosław Ryńca
  21. Zastosowanie modelu Time - Driven Activity Based Costing w metodyce Scrum
    Dorota Kuchta, Dorota Skowron
  22. Zastosowanie procesów decyzyjnych Markowa do ustalenia optymalnej ilości zapasów w przedsiębiorstwie
    Sławomir Mentzen
  23. Wielookresowy model wyboru strategii inwestycyjnej w kumulacyjnej teorii perspektywy
    Ewa Michalska
  24. Efektywny obliczeniowo algorytm dla parametrycznej reguły wyceny
    Piotr Pałka, Lidia Korona
  25. Relacje parytetowe jako narzędzie wspomagania decyzji gospodarczych
    Agnieszka Przybylska-Mazur
  26. Modelowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem metody sprzężeń czasowych CZĘŚĆ I - MODEL TCM I
    Magdalena Rogalska, Zdzisław Hejducki
  27. Optymalizacja poziomu zapasów z uwzględnieniem prognoz sprzedaży przy wykorzystaniu modeli adaptacyjnych prognozowania
    Aleksandra Sabo, Tadeusz Trzaskalik
  28. Porównanie metod wielokryterialnej analizy decyzji w warunkach ryzyka
    Olena Sobotka
  29. Dynamika dwuosobowej symetrycznej gry koordynacyjnej z niepewnością doboru partnera i kosztowną zmianą preferencji
    Mateusz Zawisza, Bogumił Kamiński