MPaR'04 - artykuł nr 4
Efekt Mallowsa-Akaike w selekcji modeli przetwarzania informacji
Tadeusz Banek, Edward Kozłowski, Max Sikorski
Streszczenie:
W pracy Efekt Mallowsa-Akaike w selekcji modeli przetwarzania informacji (T. Banek, E. Kozłowski, M. Sikorski) rozważana jest rodzina modeli przetwarzania informacji o rozkładzie wektora losowego stóp zwrotu z inwestycji w aktywa. Na podstawie twierdzenia o liniowej filtracji metodą Kalmana-Bucy szacowany jest warunkowy rozkład wektora losowego. Okazuje się, że uwzględnienie w modelu przetwarzania informacji coraz większej ilości czynników gospodarczych bynajmniej nie oznacza przyrostu dodatkowej informacji o rozkładzie wektora losowego. Powstaje zatem pytanie, jakie czynniki powinny być brane pod uwagę przez ekspertów przy szacowaniu statystyk rozkładu. Praca odpowiada na to pytanie.
Nota bibliograficzna:
Tadeusz Banek, Edward Kozłowski, Max Sikorski. (2004). Efekt Mallowsa-Akaike w selekcji modeli przetwarzania informacji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '04. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 57-68
