MPaR'04 - artykuł nr 11
Analiza ryzyka na rynku kontraktów terminowych Giełdy Energii S.A.
Alicja Ganczarek-Gamrot
Streszczenie:
W Polsce rynek energii elektrycznej dopiero się rozwija. 01.07.2000 roku Giełda Energii S.A. zrealizowała pierwsze transakcje na Rynku Dnia Następnego. Od 01.09.2001 roku równolegle do Rynku Dnia Następnego funkcjonuje Rynek Bilansujący, techniczny rynek dobowo-godzinny, który równoważy popyt i podaż na energię elektryczną. 01.10.2002 roku Giełda Energii S.A. wznowiła notowania kontraktów futures. Zawierając umowy na rynku kontraktów terminowych ponosimy ryzyko związane ze zmianą ceny waloru, w który się zaopatrujemy. Celem pracy Analiza ryzyka na rynku kontraktów terminowych giełdy energii S.A. (A. Ganczarek) jest oszacowanie ryzyka zawarcia kontraktu dla pojedynczego inwestora, jak również oszacowanie ryzyka związanego z ewentualnym niedokontraktowaniem lub przekontraktowaniem.
Nota bibliograficzna:
Alicja Ganczarek-Gamrot. (2004). Analiza ryzyka na rynku kontraktów terminowych Giełdy Energii S.A.. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '04. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 149-158
