MPaR'99 - artykuł nr 8

 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Ekonometryczna istota fal Elliotta

Jacek Juzwiszyn

Streszczenie:

Teoria Elliotta prognozuje zachowania się rynków kapitałowych w przyszłości na podstawie analiz wykresów rozwoju rynku dokonanego - rozwoju znanego do danej chwili czasu. Trzonem teorii są trzy wyróżniające ją elementy, takie jak:

  • kształty fal - wykresy funkcji poligonalnych opisujące na płaszczyźnie rozwój giełdowy,
  • proporcje liczbowe opisujące dokonany rozwój oraz
  • czas, w którym przedstawiony na wykresie rozwój został dokonany.
Matematyczną strukturę teorii tworzy rekurencyjny ciąg liczbowy Fibonacciego oraz pozyskiwane w ciągu złote współczynniki. W pracy Ekonometryczna istota fal Elliota (J. Juzwiszyn) przedstawiono opis giełdy (w sensie teorii Elliotta) w przestrzeni trójwymiarowej, poprzez "nawijanie" spirali logarytmicznej na stożek. Dokonując rzutowania płaskiego otrzymano ciągły opis rozwoju giełdy. Zinterpretowano rynek jako zbiór punktów w przestrzeni trójwymiarowej i do takiego modelu skonstruowano zbiór spirali logarytmicznych.

Nota bibliograficzna:

Jacek Juzwiszyn. (1999). Ekonometryczna istota fal Elliotta. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 141-148