MPaR'99 - artykuł nr 13
Ryzyko portfela papierów wartościowych w świetle kontraktów terminowych na WIG20
Małgorzata Łuniewska, Agnieszka Majewska, Sebastian Majewski
Streszczenie:
M. Łuniewska, A. Majewska i S. Majewski w pracy Ryzyko portfela papierów wartościowych w świetle kontraktów terminowych na WIG20 wykorzystują do badania portfel dwudziestu akcji tworzących indeks giełdowy WIG20 oraz transakcje terminowe na WIG20. Starają się odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na stopę zwrotu i ryzyko badanego portfela mogą mieć transakcje terminowe.
Nota bibliograficzna:
Małgorzata Łuniewska, Agnieszka Majewska, Sebastian Majewski. (1999). Ryzyko portfela papierów wartościowych w świetle kontraktów terminowych na WIG20. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 209-222
