MPaR'99 - artykuł nr 18
Zastosowanie interaktywnego programowania celowego w zarządzaniu ryzykiem bankowym
Jerzy Michnik
Streszczenie:
W pracy Zastosowanie interaktywnego programowania celowego w zarządzaniu ryzykiem bankowym J. Michnik przedstawił kompleksowy model zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym, obejmujący ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, płynność i zarządzanie kapitałem. Model oparty został na przewidywanych przepływach pieniężnych, które służą jednocześnie do kontroli poziomu płynności. W zarządzaniu kapitałem korzysta się ze współczynnika wypłacalności. Za miarę ryzyka stopy procentowej przyjęto wartość rynkowa kapitału własnego. Jako narzędzia zarządzania ryzykiem użyte zostały transakcje bilansowe i pozabilansowe (przyszłe). Test numeryczny modelu przeprowadzono wykorzystując algorytm interaktywnego programowania celowego.
Nota bibliograficzna:
Jerzy Michnik. (1999). Zastosowanie interaktywnego programowania celowego w zarządzaniu ryzykiem bankowym. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 271-290
