MPaR'99 - artykuł nr 26
Dynamiczne aspekty badania dominacji stochastycznych
Józef Stawicki
Streszczenie:
Zmiana dominacji stochastycznych w czasie jest ważnym elementem w przypadku dokonywania prognoz na rynku finansowym dla potrzeb analizy portfelowej. Praca Dynamiczne aspekty badania dominacji stochastycznych (J. Stawicki) przedstawia próbę konstrukcji wskaźnika dominacji stochastycznych oraz jego własności jako procesu stochastycznego. Pierwszym sposobem jest określenie typu dominacji i ewentualne jego zmiany. W tym sensie można mówić o procesie markowowskim i badaniu jego stabilności bądź ergodyczności jako łańcucha Markowa. Drugim sposobem jest wykorzystanie pojęcia dominacji stochastycznych dowolnego rzędu (niekoniecznie całkowitego). Praktyczne wykorzystanie tego podejścia jest ograniczone barierą rachunkową. Rozważania teoretyczne poparto empiryczną analizą spółek giełdowych.
Nota bibliograficzna:
Józef Stawicki. (1999). Dynamiczne aspekty badania dominacji stochastycznych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 383-394
