MPaR'04 - artykuł nr 34

 

Pokaż spis treści MPaR'04
 

System informatyczny wspomagający decyzje inwestycyjne

Cezary Szwed

Streszczenie:

W pracy System informatyczny wspomagający decyzje inwestycyjne (C. Szwed) przedstawiono, zbudowany w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, system "Portfel" wspomagający podejmowanie decyzji inwestycyjnych na giełdzie papierów wartościowych. System umożliwia tworzenie portfeli inwestycyjnych przy wykorzystaniu metod analizy portfelowej. Możliwe jest tworzenie między innymi następujących portfeli:

  • portfelu Markowitza,
  • portfelu EMAD,
  • portfelu EGMD,
  • portfeli CVaR oraz
  • portfelu indeksowego opartego na jednoindeksowym modelu Sharpa.
System został przystosowany do współpracy z zewnętrznymi programami MOMIP i CPLEX służącymi do rozwiązywania zadań programowania matematycznego. Ponadto, w systemie zaimplementowano podstawowe narzędzia analizy technicznej. W pracy opisano założenia dotyczące budowy systemu, scharakteryzowano metody wykorzystywane do tworzenia portfeli inwestycyjnych oraz opisano wykorzystywane narzędzia analizy technicznej. Przedstawiono również najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań symulacyjnych.

Nota bibliograficzna:

Cezary Szwed. (2004). System informatyczny wspomagający decyzje inwestycyjne. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '04. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 509-522