MPaR'99 - artykuł nr 27
Zmienność a ryzyko
Krzysztof Targiel
Streszczenie:
W pracy Zmienność a ryzyko (K. Targiel) omówiono rolę instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem, instrumenty o niesymetrycznym ryzyku i chwiejność w modelu Blacka-Scholesa. Zaproponowano nowe podejścia do estymacji chwiejności, wykorzystując podjęcia chwiejności nieprecyzyjnej i rozmytej.
Nota bibliograficzna:
Krzysztof Targiel. (1999). Zmienność a ryzyko. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 395-408
