MPaR'99 - artykuł nr 28
Probabilistyczne i stochastyczne wielowartościowe dominacje w analizach giełdowych
Grażyna Trzpiot
Streszczenie:
Dominacje probabilistyczne i stochastyczne wykorzystywane łącznie są dobrym narzędziem do opisu zależności w zbiorze efektywnych inwestycji, wyselekcjonowanych za pomocą dominacji stochastycznych. Praca Probabilistyczne i stochastyczne wielowartościowe dominacje w analizach giełdowych (G. Trzpiot) podejmuje dyskusję efektywności stosowanych metod dla przypadku wielowartościowego, wykorzystania prostych i odwrotnych wielowartościowych dominacji stochastycznych. Analizy empiryczne dotyczą inwestycji na rynku notowań ciągłych.
Nota bibliograficzna:
Grażyna Trzpiot. (1999). Probabilistyczne i stochastyczne wielowartościowe dominacje w analizach giełdowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 409-418
